Estratégia de retrocessão média média

Estratégias de análise técnica de negociação Se você tivesse um indicador para negociação Análise técnica O que seria eu Participei de um seminário comercial no final de semana passado, onde eu demonstrava algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfizia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era 8220 se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria. O indicador da média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima A melhor maneira de usar a média móvel exponencial Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retração. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para mercados de ações, futuros e mercados monetários mais voláteis. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que negocie substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão se manifestando fortemente. Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão crescendo de forma afastada do EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e aguardar que o mercado troque completamente abaixo da EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo comercializado completamente abaixo dele. O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo O EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo. O movimento abaixo da média móvel foi curto aqui é como o padrão inteiro se parece em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal. Você pode ver o processo completo nesta tabela amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A Conclusão Espero que você veja por que o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica. Fique ligado para a sessão de amanhã. Eu prometo que será ótimo. Por Roger Scott Senior Gestores de mercado de treinadores Diminuir pullbacks Estratégia Intraday simples usando duas médias móveis Neste artigo, eu vou mostrar uma estratégia muito simples para ações de negociação diária e ETFs (ou qualquer outro mercado) usando pullbacks de preços, duas médias móveis e 5 minutos gráfico. Isso será quase tão básico quanto o preço da negociação do indicador. Embora básico, desde que você aplique posicionamento de parada de baixo risco, dimensionamento de posição correto e aprenda a permanecer fora da chop (whipsaws de preços), você pode fazer um bom dia comercial usando médias móveis. Tudo bem, então talvez você não fique confortável na negociação de fuga como o Ive feito ao longo dos anos. Alguns comerciantes simplesmente não podem entrar no estômago em um novo comércio, a menos que seja o que eles percebem como um preço com desconto para os estoques de faixa de negociação recente. Comprar novos máximos em uma fuga absolutamente petrifica algumas pessoas. E isso é bom. Eu reconheço que minhas estratégias de troca de dias e as estratégias no meu ebook são para todos. Isso é o que faz um mercado. COMPRANDO A DEBILIDADE E AQUECIMENTO NA FORÇA A ideia básica aqui para os pullbacks de negociação é que, uma vez que o preço exibiu um movimento de impulso como indicado por uma cruz das médias móveis, aguardar o preço para retroceder e, em seguida, desencadear uma negociação, uma vez que o preço retome sua mudança A direção da onda de impulso original. Com o pullback trading em oposição ao breakout trading, você está olhando para comprar na fraqueza após um recente movimento forte ou curto em força após uma recente queda forte para baixo. Após um movimento para cima, você quer ver os vendedores empurrar o preço abaixo até o preço mostrar que você está pronto para continuar sua marcha maior. Você usará uma cruz das médias móveis para determinar a direção da onda de impulso ea média móvel mais rápida para determinar quando o preço se afastou o suficiente para dar uma configuração comercial. Então, tudo o que você precisa fazer é aguardar o início de uma operação usando uma ordem de compra. Não vou entrar no uso de estratégias de retracement de Fibonacci neste artigo, mas gostaria de salientar que muitos comerciantes usam recortes de fib entre 38 a 62 quando iniciando um comércio de pullback como basicamente um filtro para se ou não o preço retirou o suficiente para obter Dentro, mas com muita frequência, você verá que o preço faz um forte movimento de impulso, apenas faz uma retração muito rasa, nem mesmo para uma linha de fib 38, e depois continue com força ao longo de sua tendência. Este método irá levá-lo a muitas negociações, seja o preço de referência para 38 ou não. Se você não entende o que estou me referindo aqui, não se preocupe, não é importante para este método simples. COMPONENTES Média de Movimento Simples (8 sma) Média de Movimento Simples (25 sma) SINAL DE ESTRATÉGIA DE COMBATE DE COMERCIALIZAÇÃO Comprar Configuração: 8 sma cruza acima de 25 sma e o preço faz uma nova alta (para o alto: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para baixo abaixo dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir abaixo do último preço baixo. Comprar Disparador: o preço se move acima do máximo do bar anterior de 5 minutos. Sair: várias estratégias de saída são possíveis aqui, incluindo uma barra próxima abaixo das 8 sma OU uma quebra abaixo das últimas barras baixas. Também um alvo de preço poderia ser usado em um nível de extensão Fibonacci. Configuração curta: 8 sma cruza abaixo de 25 sma e o preço faz uma nova baixa (para baixo: quantas barras de trás são opcionais). O preço puxa para trás acima dos 8 sma. Filtro: o preço não deve ir acima do último preço girar alto. Disparador curto: o preço se move abaixo da barra de 5 minutos anterior. Sair: mesmas opções de saída, apenas invertidas. Exigir uma maior quantidade de barras no lookback para um novo alto ou baixo pode ajudar a mantê-lo fora da picada. O trade off é que sua quantidade de negócios será reduzida. Outra opção para a troca de pullbacks com médias móveis é simplesmente iniciar uma negociação, uma vez que o preço retrace acima (trades curtos) ou abaixo (trades longos) os 8 sma. Alguns, no entanto, encontrarão esse nível de discrição demais para lidar. Exigir uma configuração - e, em seguida, um gatilho (intervalo da barra anterior) dá ao comerciante, especialmente um novo comerciante, dois pontos de referência onde entrar e onde sair. Negociar com muito discrição, imo, é um plano para o desastre. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de pullbacks comerciais no etf QQQ usando um gráfico de 5 minutos. A chave para as amortizações de negociação com médias móveis é a mesma que qualquer outro indicador de preço, técnica de troca do dia que se baseia em saltar a bordo de uma tendência existente. Você precisa se tornar um mestre para identificar quando a tendência está chegando ao fim e o preço é possivelmente a transição para o movimento lateral. Aprender a fazer isso e duas médias móveis, juntamente com a determinação de permanecer com uma tendência pode ser tudo o que você precisará ser um comerciante de pullback. Enquanto isso, outros como eu ficariam com as técnicas de compressão e ruptura de volatilidade. Momento Momento Mudança Momento Introdução Muitas estratégias de negociação são baseadas em um processo, não um único sinal. Esse processo geralmente envolve uma série de etapas que, em última instância, levam a um sinal. Normalmente, os cartistas estabelecem primeiro um viés comercial ou uma perspectiva de longo prazo. Em segundo lugar, os cartistas aguardam retrocessos ou rejeições que melhorarão a relação risco-recompensa. Em terceiro lugar, os cartistas procuram uma reversão que indica uma recuperação ou desaceleração subsequente no preço. A estratégia aqui apresentada usa a média móvel para definir a tendência, o Oscilador Estocástico para identificar correções dentro dessa tendência e o Histograma MACD para sinalizar reversões de curto prazo. É uma estratégia completa baseada em um processo de três passos. Definindo os Indicadores As médias em movimento são indicadores de tendência seguindo o preço de desaceleração. Isso significa que a tendência atual muda antes que as médias móveis gerem um sinal. Muitos comerciantes são desligados por esse atraso, mas isso não os torna totalmente ineficazes. As médias móveis suavizam os preços e fornecem aos cartéescos um gráfico de preço mais limpo, o que facilita a identificação da tendência geral. Esta estratégia emprega duas médias móveis para definir o viés de negociação. O viés é otimista quando a média mais curta muda acima da média móvel mais longa. O viés é descendente quando a média de menor movimento se move abaixo da média móvel mais longa. Enquanto os chartists podem usar qualquer combinação de médias móveis, este artigo usa o SMA de 20 dias e o SMA de 150 dias. O exemplo abaixo mostra que a Baxter International (BAX) passou de um viés de negociação de alta para um viés de negociação de baixa, quando o SMA de 20 dias se moveu abaixo do SMA de 150 dias em meados de agosto. A segunda parte desta estratégia de negociação usa o Oscilador Estocástico para identificar a correção. Como um oscilador unido que as flutuações entre 0 e 100, o oscilador estocástico é ideal para detectar retrocessos ou saltos de curto prazo. Um movimento abaixo de 20 indica uma retração dos preços, enquanto um movimento acima de 80 indica um salto nos preços. A terceira parte desta estratégia de negociação usa o histograma MACD para identificar retornos e desaceleração nos preços. O MACD-Histograma mede a diferença entre MACD e sua linha de sinal. O indicador é positivo quando MACD está acima de sua linha de sinal e negativo quando MACD está abaixo da linha de sinal. O MACD-Histograma torna-se positivo quando os preços aparecem e se tornam negativos quando os preços diminuem. 1. As médias móveis mostram um viés de negociação de alta com uma negociação de SMA de 20 dias acima da SMA de 150 dias. 2. O oscilador estocástico se move abaixo de 20 para sinalizar uma retrocessão. 3. MACD-Histograma se move em território positivo para sinalizar uma retomada após a retração. O exemplo acima mostra Polo Ralph Lauren (RL) com alguns sinais de compra. Primeiro, note que a SMA de 20 dias está acima da SMA de 150 dias para estabelecer um viés de negociação de alta. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico diminuiu abaixo de 20 para indicar uma retração de preços e uma relação risco-recompensa favorável. Os cartistas então se dirigem para o histograma MACD para sinalizar o fim do pullback com um movimento para o território positivo. Observe que o histograma MACD é quase sempre em território negativo quando o Oscilador Estocástico se move abaixo de 20. Às vezes, esse indicador permanece negativo por mais uma semana ou duas, então é importante aguardar a confirmação de uma recuperação. 1. As médias móveis mostram um viés de negociação mais baixas com a negociação SMA de 20 dias abaixo da SMA de 150 dias. 2. Osciladores estocásticos movem-se acima de 80 para sinalizar um salto. 3. MACD-Histograma se move para território negativo para sinalizar uma queda após o salto. O exemplo acima mostra Flour Corp (FLR) com alguns sinais de venda. Primeiro, o viés de negociação tornou-se descendente quando o SMA de 20 dias se movia abaixo da SMA de 150 dias em junho. Em segundo lugar, o Oscilador Estocástico movimentou-se acima de 80 várias vezes à medida que os preços subiam na tendência de baixa. Um movimento acima de 80 é apenas um alerta para assistir o histograma MACD de perto. Atuar em um movimento acima de 80 pode resultar em um comércio perdedor porque às vezes pode levar uma semana ou duas para que os preços recuem. O terceiro e último sinal é quando o MACD-Histograma se torna negativo. Exemplo de negociação O exemplo abaixo mostra o United Parcel Service (UPS) com seis sinais durante um período de 12 meses. Este não é o exemplo mais ideal, mas fornece algumas informações sobre o comércio do mundo real, o que geralmente não é ideal. Havia quatro divergências comerciais diferentes nesta tabela. As áreas amarelas marcam dois períodos com um viés bursátil e dois períodos com um viés de negociação de alta. Os sinais baixos são ignorados quando o viés é otimista. Os sinais bullish são ignorados quando o viés é de baixa. Depois que o oscilador estocástico sinalizou retrocessos em março e abril, o histograma MACD tornou-se positivo para disparar dois sinais de alta (1 e 2). Estes não duraram muito ou funcionaram bem porque a negociação foi bastante agitada. As finas linhas azuis marcam níveis de suporte que poderiam ter sido usados ​​para paradas iniciais. Um viés de baixa começou em junho e houve um sinal de baixa em meados de julho (3), que ocorreu antes do viés mudar para otimista. Este foi um sinal complicado, mas a cartografia que definiu uma parada-perda em resistência teria permanecido na posição e pegou o grande declínio. Depois de mais alguns whipsaws (4 e 5), a estratégia desencadeou um bom sinal de alta no início de dezembro. Com quatro indicadores, existem muitas maneiras diferentes de ajustar essa estratégia. Os cartistas podem ajustar as médias móveis para redefinir a tendência. Em vez dos SMAs de 20 dias e 150 dias, os artistas poderiam alongar o prazo para uma perspectiva ainda mais longa sobre a tendência. Alternativamente, os cartistas podem usar uma média móvel de longo prazo e comparar os preços reais com a média móvel para a identificação da tendência. Os osciladores podem ser encurtados para aumentar a sensibilidade ou alongados para diminuir a sensibilidade. Um oscilador estocástico de 10 dias se tornaria overboughtoverso mais frequentemente do que um oscilador estocástico de 20 dias. Da mesma forma, o MACD-Histograma (5,30,9) cruzaria a linha zero com mais freqüência do que o MACD-Histograma usado com as configurações padrão (12,26,9). A decisão de aumentar ou diminuir a sensibilidade recai sobre as características da segurança subjacente. Os estoques com menor volatilidade, como aqueles nos setores de utilitários e grampos básicos, garantiriam configurações mais sensíveis. Os estoques com maior volatilidade, como os setores de tecnologia e biotecnologia, podem garantir configurações menos sensíveis. O truque é encontrar a configuração que produz sinais suficientes, mas não muitos. Conclusões Esta estratégia de Moving Momentum fornece gráficos com um meio para negociar na direção da tendência maior. Além disso, esta estratégia é projetada para identificar oportunidades de menor risco e maior recompensa, esperando por correções. A média móvel define o tom, otimista ou descendente. O Oscilador Estocástico é usado para identificar retrocessos dentro de maiores tendências ascendentes e rebotes dentro de maiores tendências de baixa. O histograma MACD é usado para sinalizar o fim de uma retrocessão ou salto. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico da IBM com o SMA de 20 dias, SMA de 150 dias, oscilador estocástico e histograma MACD.