A Regressão Linear do Tempo e do Preço Analistas técnicos e quantitativos aplicaram princípios estatísticos ao mercado financeiro desde a sua criação. Algumas tentativas foram muito bem-sucedidas, enquanto algumas foram mais do que. A chave é encontrar uma maneira de identificar tendências de preços sem a falibilidade e o viés da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis separadas para definir uma relação única. Na análise do gráfico. Isso se refere às variáveis de preço e tempo. Investidores e comerciantes que utilizam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia a dia, minuto a minuto ou semana a semana, dependendo do prazo avaliado. As diferentes abordagens do mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre análise quantitativa na Análise Quantitativa de Fundos de Hedge.) Fundamentos de Curva de Bell Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal. Para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva de sino, que é denotada pela linha azul escuro. A curva do sino representa a forma das várias ocorrências de pontos de dados. A maior parte dos pontos ocorre normalmente em direção ao meio da curva do sino, mas ao longo do tempo, os pontos se desviam ou se desviam da população. Pontos incomuns ou raros às vezes estão bem fora da população normal. Figura 1: Uma curva de sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum a média dos valores para criar um escore médio. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que um meio é estabelecido, os analistas determinam a frequência com que o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média geralmente é 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados, se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, representado pela seta de laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e as seções de laranja e rosa são agregadas. As ocorrências muito raras, representadas pelas setas roxas, ocorrem nas caudas da curva do sino. Como qualquer ponto de dados que aparece fora de dois desvios padrão é muito raro, muitas vezes é assumido que os pontos de dados voltarão para a média ou regredir. (Para ler mais, consulte o Portfolio de Estatística de Teoria de Portfólio Moderno.) Preço de estoque como um conjunto de dados Imagine se tomamos a curva do sino, o abrimos de lado e o aplicamos a um gráfico de estoque. Isso nos permitiria ver quando uma segurança é sobrecompra ou sobrevenda e está pronta para reverter para a média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul e a linha de regressão linear no meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra aos investidores a tendência atual do preço e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito com um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões das curvas de sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração da negociação da reversão média usando quatro pontos Negociação da Reversão Média Esta configuração é facilmente negociada usando quatro pontos em O gráfico, conforme descrito na Figura 2. No.1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para o canal azul externo e mudou-se para trás dentro da linha de desvio padrão. Nós simplesmente não confiamos em ter o preço como um outlier, porque pode ser mais adiante. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido e o preço para reverter para a média. Uma volta ao primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Verifique como os pressupostos dos modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os Usos e Limites de Volatilidade.) No.2 fornece um ponto de parada-perda no caso de a causa dos outliers continuar a afetar negativamente o preço. Definir a ordem stop-loss facilmente define o valor do risco de negociação. Serão estabelecidos dois objectivos de preços nos n. ºs 3 e 4 para saídas rentáveis. Nossa primeira expectativa com o comércio foi reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair da metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo funciona sob o pressuposto de uma tendência contínua, de modo que outro alvo será definido na extremidade oposta do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma possível recompensa de investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Ao longo do tempo, o preço irá subir e descer e o canal de regressão linear experimentará mudanças à medida que os preços antigos caem e novos preços aparecem. No entanto, os alvos e as paradas devem permanecer iguais até o preenchimento do preço médio (ver Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e a parada-perda deve ser movida até o preço de entrada original. Supondo que seja um mercado eficiente e líquido. O restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhando Através da Hipótese do Mercado Eficiente.) Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não precisa fechar a um preço específico para o seu pedido para preenchê-lo apenas precisa alcançar o preço intradiário. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas da Figura 4. Os Técnicos verdadeiramente universais e os comerciantes quantos geralmente trabalham em um sistema para uma determinada segurança ou estoque e acham que os mesmos parâmetros não funcionarão em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço e o período de segurança determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo sobre vários títulos e prazos e você ficará surpreso com sua natureza universal. (Para ler mais, veja Melhorando o seu portfólio com questões Alpha e Beta e estilo na modelagem financeira.) Quando as despesas totais de um governo excedem a receita que ele gera (excluindo o dinheiro de empréstimos). O déficit difere. Em geral, uma estratégia de publicidade em que um produto é promovido em mídias que não sejam rádio, televisão, outdoors, impressão. Uma série de regulamentos federais, afetando principalmente instituições financeiras e seus clientes, passaram em 2010 em uma tentativa. A Gestão de Carteiras é a arte e ciência de tomar decisões sobre mix e política de investimentos, combinando investimentos para. Uma configuração de casa conveniente onde aparelhos e dispositivos podem ser controlados automaticamente remotamente de qualquer lugar do mundo. A estratégia de selecionar ações que negociam por menos do que seus valores intrínsecos. Os investidores de valor procuram ativamente os estoques. Revisão BREAKING DOWN Regressão Os dois tipos básicos de regressão são regressão linear e regressão linear múltipla, embora existam métodos de regressão não linear para dados e análises mais complicados. A regressão linear usa uma variável independente para explicar ou predizer o resultado da variável dependente Y, enquanto a regressão múltipla usa duas ou mais variáveis independentes para prever o resultado. A regressão pode ajudar profissionais de finanças e investimentos, bem como profissionais de outras empresas. A regressão pode ajudar a prever as vendas de uma empresa com base no clima, vendas anteriores, crescimento do PIB ou outras condições. O modelo de valorização de ativos de capital (CAPM) é um modelo de regressão frequentemente usado em finanças para avaliar ativos e descobrir custos de capital. A forma geral de cada tipo de regressão é: Regressão linear: Y a bX u Y a variável que você está tentando prever (variável dependente) X a variável que você está usando para prever Y (variável independente) a interceptar a regressão A regressão residual leva um grupo de variáveis aleatórias. Pensado estar predizendo Y, e tenta encontrar uma relação matemática entre eles. Esse relacionamento geralmente é na forma de uma linha direta (regressão linear) que melhor se aproxima de todos os pontos de dados individuais. Na regressão múltipla, as variáveis separadas são diferenciadas usando números com subíndice. A regressão na regressão de investimento é freqüentemente usada para determinar quantos fatores específicos, como o preço de uma mercadoria, as taxas de juros. Indústrias ou setores particulares influenciam o movimento de preços de um ativo. O CAPM acima mencionado é baseado na regressão, e é utilizado para projetar os retornos esperados para os estoques e para gerar custos de capital. Os retornos das ações são regredidas contra os retornos de um índice mais amplo, como o SP 500, para gerar um beta para o estoque específico. Beta é o risco das ações em relação ao mercado ou índice e é refletido como a inclinação no modelo CAPM. O retorno esperado para o estoque em questão seria a variável dependente Y, enquanto a variável independente X seria o prêmio de risco de mercado. Variáveis adicionais, como a capitalização de mercado de ações, os índices de avaliação e os retornos recentes, podem ser adicionados ao modelo CAPM para obter melhores estimativas de retornos. Esses fatores adicionais são conhecidos como Fama-fatores franceses, nomeados após os professores que desenvolveram o modelo de regressão linear múltipla para melhor explicar o retorno de ativos. Sistema de Regressão Linear Juntado em março de 2006 Status: Membro 164 Posts Deixe-me prefácio dizendo que eu tenho negociado Forex Por mais de 9 anos e tentei sobre tudo o que eu estou quebrando mesmo por muito tempo. Eu acho que é melhor do que perder, mas eu tenho negociado não melhor do que 30 ou 30 para baixo, como eu disse, por um longo tempo. Muito tempo para estar aqui olhando para fóruns onde eu já passei muitas horas da minha vida. Eu não contribuo demais, mas você encontraria meu nome de usuário aqui e ali nesses fóruns de forma muito esporádica. Eu acho que algumas dessas lições podem estar no mesmo lugar que eu e sem dúvida, isso já foi dito antes. Chego ao ponto de que o único que eu realmente quero fazer é seguir minhas regras exatamente, porque se eu fizer isso, eu sei que o Forex é beatável e meu sistema é lucrativo. Como você sabe, a menos que você siga as regras e 9 anos de isso me diga que o seguimento das regras sempre não é tão fácil quanto parece, eu desenvolvi um sistema que eu acredito que tem uma vantagem clara e parece rentável. Eu pensei que se eu me expusso, por assim dizer, estaria sob uma maior pressão para seguir minhas regras exatamente, e acredito honestamente que esse sistema pode ganhar dinheiro e eu queria compartilhá-lo. O sistema é simples, ele usa apenas dois indicadores. Pegue as regras de lucro para um 1: 2 RiskReward e as minhas provas de volta mostram que ganha mais de 50 do tempo. O primeiro indicador que uso é o Canal de Regressão Linear configurado da seguinte maneira. Deslize o máximo possível no seu gráfico MT4. Agora, aperte duas vezes e defina o Canal de Regressão Linear do lado esquerdo da tela para a direita. Verifique se todas as barras de ferramentas da plataforma estão fechadas à esquerda, como Market Watch ou Navigator. Você quer que os canais se esticem em toda a tela. Como resultado, no gráfico de 4 horas, você estará olhando um pouco abaixo de 400 barras ou candelabros ou cerca de 2 meses de dados. Os canais de regressão são o nosso filtro de tendências. Eles se movem com o gráfico à medida que o preço avança. Quando você verifica os gráficos, você irá reajustar os canais para se estender para o preço atual e depois reajustar o back-end para o back-end do gráfico. Isso lhe dará uma determinação de direção de tendência atualizada. Um conjunto completamente plano de linhas de canal é uma indicação bastante óbvia de mercado plano, pelo menos no último período de 60 dias. Em que ponto você decide que o ângulo dos canais é aceitável para determinar uma decisão de tendência, de uma forma ou de outra, é realmente a única parte discricionária do sistema. Geralmente, quanto mais íngreme o ângulo dos canais, a melhor chance de um seguimento com preço na sua direção. O segundo indicador, o gatilho de entrada, envolve o Oscilador Estocástico definido para 28,8,8. Simplesmente, se a direção da tendência estiver aumentada, o gatilho de entrada é uma cruzada do estocástico enquanto estiver abaixo do nível 20, e quero dizer abaixo, pela linha estocástica ou a linha de sinal do indicador. Se uma cruzada for próxima do nível 20, ou 80 para uma venda, então eu estou contando como um sinal válido. Essas são minhas regras. É um gatilho razoável. Você tem que ter algum gatilho para entrar. Eu vi isso funcionar muito bem e ele obtém entradas iniciais. Oposto para calções. Essas entradas devem criar a vantagem necessária no mercado. Gerenciamento de dinheiro. Eu troco apenas gráficos de 4 horas. No que diz respeito a uma perda de parada, encontrei que os últimos pontos de balanço geralmente são retirados, apenas pelo suficiente. Sem dúvida, grandes bancos estão acumulando e eliminando paradas perto de números redondos, baixas e baixas, etc. Eu sempre quero um bom RiskReward porque tentar ganhar muitas vezes vai matar seus nervos e sua conta. Eu determinei, e estou testando, que uma parada de 100 pip você pode obter uma vitória de 200 pip na taxa que você precisa para ser lucrativo. 100 pips em um gráfico de 4 horas são largos o suficiente para evitar a parada de caça normalmente e de novo, permite que o preço siga na direção da tendência em direção ao seu TP. Você achará que geralmente será definido bem longe de um último ponto de balanço que poderia ser um potencial alvo de grande dinheiro. Parece funcionar assim. Depois que eu atingir 50 lucros, mudo minha parada para o ponto de equilíbrio. Voltei a testá-lo em um monte de pares e o seguinte parece melhor. O teste de volta não é muito fácil porque você precisa ajustar os canais à medida que você acompanha. Eu troco EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPCAD, AUDCAD. Eu comércio 3 por comércio, mas eu sugeriria fortemente menos risco. Tenho visto regularmente que 6 ou mais pares têm negociações abertas ao mesmo tempo que me exporam provavelmente mais risco do que é aconselhável. Eu não tenho estatísticas, porcentagens, etc. É muito simples. Você pode encontrar todos os tipos de melhorias a fazer com ele, mas tenha em mente que é projetado para fornecer uma certa vantagem para entrar, e uma certa vantagem para fazer mais do que você perde através de um bom RR. Isso é tudo o que você realmente precisa neste mercado. O resto é psicologia e boa sorte com que não estou publicando isso com muita experiência com o sistema. Estou postando isso e dizendo que este sistema manual simples deve ser rentável com base apenas nos princípios em que foi projetado, ou talvez o mercado apenas permita que você acabe de fechar. Aqui estão algumas capturas de tela dos negócios atuais. Imagens anexas (clique para ampliar) Inscrito em Abr 2014 Status: Membro 913 Posts qualquer pessoa que ainda presta atenção aqui usei regressão linear há vários anos. Eu estava usando os canais em MT4 em um gráfico de 30m. Eu não estava voltando perto do mais longe. Heres o que eu estava fazendo: canal VERMELHO para quottodayquot canal AMARELO para quotyesterdayquot canal AZUL para quotthe dia antes de ontem. Por um longo período de tempo eu fui um crente em quotmean reversionquot estratégias, ou quotreversal tradingquot. IMO - é a maneira de negociar com a maior probabilidade de ser um comerciante de sucesso. Se você ainda estiver trabalhando com isso, eu assumi que você teve períodos em que você pensou em desistir da regressão linear. Eu trabalhei nisso igualmente por muito tempo, se não mais. O despreocupado é que eu tinha uma lacuna substancial e voltei para ele. Eu realizei o pecado cardinal de um comerciante: deixei algumas perdas me convencerem de que eu precisava fazer mais análises de mercado. Escusado será dizer, todos os outros quottricks do tradequot não funcionaram e estou de volta para onde eu deveria ter ficado finalmente. Holy Grailquot existe - aceitando onde é o primeiro passo. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg é uma marca comercial registrada. Indicador de Regressão Linear O Indicador de Regressão Linear é usado para identificação de tendências e seguimento de tendências de forma semelhante às médias móveis. O indicador não deve ser confundido com Linear Regression Lines, que são linhas retas instaladas em uma série de pontos de dados. O Indicador de Regressão Linear traça os pontos finais de toda uma série de linhas de regressão linear desenhadas em dias consecutivos. A vantagem do Indicador de Regressão Linear sobre uma média móvel normal é que ele tem menos lag que a média móvel, respondendo mais rápido às mudanças na direção. A desvantagem é que é mais propenso a whipsaws. O indicador de regressão linear só é adequado para negociar fortes tendências. Os sinais são feitos de forma semelhante às médias móveis. Use a direção do Indicador de Regressão Linear para entrar e sair das negociações com um indicador de longo prazo como filtro. Vá por muito tempo se o Indicador de Regressão Linear virar ou sair de um curto comércio. Vá curto (ou saia um longo comércio) se o Indicador de Regressão Linear for desativado. Uma variação no acima é entrar em negociações quando o preço cruza o Indicador de Regressão Linear, mas ainda sairá quando o Indicador de Regressão Linear se virar. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. Vá longo L quando o preço cruza acima do Indicador de Regressão Linear de 100 dias enquanto os 300 dias estão aumentando Sair X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias se virar Vá longo novamente em L quando o preço cruza acima da saída do Indicador de Regressão Linear de 100 dias X quando o Indicador de Regressão Linear de 100 dias se desativa Vá longo L quando o preço cruza acima de 100 dias de Regressão Linear Sair X quando o indicador de 100 dias se desativa Vá longo L quando o Indicador de Regressão Linear de 300 dias aparecer após o preço cruzado acima O indicador de 100 dias sai X quando o indicador de regressão linear de 300 dias é desativado. A divergência de Downish no indicador avisa de uma grande inversão de tendência.
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